该账户在 2026-06-30 至 2026-10-02 的 223 笔已平仓交易中净亏损 990.21（相对入金 4263.78 收益率为 -23.22%，最大回撤 28.88%），PF 仅 0.62，且移除头部 5% 盈利交易后 PF 降至 0.36，属于亏损持续、盈利高度依赖少数交易的策略，不具备继续实盘的资金安全性。
Statement-90057420
Data transparency
| Data source | User-submitted MT4/MT5 report |
|---|---|
| Report type | REAL |
| Trades verified | 223 |
| Verification | Per-trade parsing by the RBOT parser, audited by AI |
Key metrics
| Return | -23.2% |
|---|---|
| Max drawdown | 28.88% |
| PF | 0.62 |
| Win rate | 64.57% |
| Net profit | -990.21 |
| Expectancy | -4.44 |
| Payoff ratio | 0.34 |
Growth
Normalised to 100 at the starting capital of the imported report. The chart samples the saved per-trade results and is not a live broker equity curve.
Detailed calculations
Return = net profit ÷ initial capital × 100%; PF = gross profit ÷ absolute gross loss; expectancy = net profit ÷ number of closed trades; payoff ratio = average win ÷ absolute average loss. Max drawdown uses the value reported by the source report. If the report contains deposits or withdrawals, the return should be interpreted together with the cash flow.
Why this safety score
- 已证实减分：账户净亏损 990.21，收益率 -23.22%，最大回撤 28.88%，PF 仅 0.62（低于 1），223 笔交易整体期望为负。
- 已证实减分：computed_trade_stats 显示头部 5%（12 笔）贡献毛利 41.15%，移除后净利恶化至 -1642.64、PF 降至 0.36；移除头部 1%（3 笔）后 PF 也只有 0.53，说明盈利集中且整体结构为负期望。
- 已证实减分：单笔亏损幅度远大于单笔盈利（如 -114.44、-111.84、-111.60、-108.15 对多数 +1～+2 的小额盈利），盈亏不对称，胜率 64.57% 仍无法覆盖亏损。
- 已证实减分：手数从 0.01 逐步增至 0.02～0.04，且亏损交易中也出现加仓到 0.03/0.04 的记录（如 2026-07-16 卖出组），存在亏损期间扩仓迹象。
- 已证实减分：回撤从峰值恢复至净利为正的路径未出现，账户从入金 4263.78 到净利 -990.21 期间同时出金 3273.57，说明资金持续被抽离而亏损未被修复。
- 待核验：是否存在硬止损、单笔风险上限或总风险上限，报告未披露；无爆仓/Margin Call 明确标记，也无接近归零极端值。
- 待核验：成本（佣金/隔夜/滑点）未在 report_context 中提供，无法评估成本敏感度。
Key risk flags
- 整体期望为负：223 笔交易净亏 990.21，PF 0.62，胜率 64.57% 也无法抵消单笔大额亏损，属于结构性负期望。
- 盈利高度依赖少数交易：头部 5%（12 笔）贡献毛利 41.15%，移除后 PF 从 0.62 跌至 0.36，净利从 -990.21 扩大至 -1642.64。
- 亏损不对称：多笔止损/离场亏损达 -100 以上（-114.44、-111.84、-111.60、-108.15），而多数盈利集中在 +1～+2 的小额区间。
- 手数扩张与亏损叠加：手数由 0.01 升至 0.02～0.04，且在 2026-07-16、2026-09-01、2026-09-28、2026-10-02 等亏损组中出现放量卖出/买入，放大了账户波动。
- 最大回撤 28.88% 已实现，且账户同时有 3273.57 出金，资金曲线从峰值到期末持续向下，恢复路径不可见。
What the data cannot tell
- 策略是否设置硬止损、单笔风险百分比或总风险上限，报告未披露。
- 实际点差、佣金、隔夜利息与滑点成本未知，无法进行成本敏感性测试。
- 账户是否有未显示的入金/出金以外的资金调整，报告未提供完整资金流水。
- 手数放大是基于余额复利、回撤补偿还是固定规则，逐笔数据不足以判定。
- 是否存在挂单、网格或对冲逻辑，报告未提供订单类型细节。
Next actions
- 停止继续实盘或向该策略追加资金，直至完成以下核验。
- 对逐笔交易按时间序列重算：单笔风险百分比、总持仓风险、最大回撤恢复期，确认是否存在无止损或亏损加仓。
- 用固定风险比例（如每笔 0.5%～1%）重跑历史数据，检测亏损是否可被有效控制。
- 补充至少一个样本外时段或 Demo 前向测试，验证当前负期望是否为阶段性还是结构性。
- 向经纪商获取完整资金流水与成交明细，核对报告中的入金 4263.78、出金 3273.57 与净亏 990.21 是否一致。
Frequently asked questions
Q. 账户胜率 64.57%，为什么净利还是 -990.21？
A. 因为单笔盈利幅度远小于单笔亏损。多数盈利在 +1～+2 区间，而多笔亏损达 -100 以上（如 -114.44、-111.84、-111.60、-108.15），少量大额亏损吞掉了大量小盈利，导致 PF 只有 0.62。
Q. 该策略的盈利是否集中在少数交易上？
A. 是。computed_trade_stats 显示头部 5%（12 笔）贡献毛利 41.15%，移除后净利从 -990.21 恶化至 -1642.64，PF 从 0.62 降至 0.36；移除头部 1%（3 笔）后 PF 也只有 0.53，说明盈利结构高度依赖少数交易。
Q. 手数从 0.01 变为 0.02～0.04，是否说明策略在激进加仓？
A. 逐笔显示手数确实逐步放大，且在 2026-07-16、2026-09-01、2026-09-28、2026-10-02 等亏损组中出现 0.03/0.04 的放量。这是否属于亏损加仓或按余额复利调仓，报告未披露规则，需结合资金管理逻辑单独核验。
Q. 28.88% 的最大回撤意味着什么？
A. 意味着账户权益从峰值到谷底的最大跌幅接近三成，且该回撤发生在整体净亏 990.21 的背景下，报告期内未显示恢复至前高的路径；同时账户有 3273.57 出金，进一步削弱了资金缓冲。
Q. 自己把报告丢给通用 AI 分析，和用 RBOT 分析有什么不同？
A. 通用 AI 只能看到你粘贴的文本或截图，所有数字都得它自己算 —— 幻觉往往就出在这里。RBOT 先用专为 MT4/MT5 写的解析器把报告解析成结构化结果，再交给固定的审计提示词评审，所以安全评分口径统一、可复现、也能在不同报告之间横向比较。每个指标的计算过程都公布在本页，你可以自己复核；对报告本身无法证明的数据（真实滑点、点差、前向验证）RBOT 也不下结论，只列为待核验。